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Covariance Matrix
Collects variances and pairwise covariances of a random vector.
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\Sigma=\mathbb E[(X-\mu)(X-\mu)^T]Fuente LaTeX
\Sigma=\mathbb E[(X-\mu)(X-\mu)^T]Variables
- X: random vector
- μ: mean vector
- Σ: covariance matrix